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12月の為替相場アノマリーを実際に検証!

 

anomaryコラム:12月の為替相場アノマリーを考える

もう師走12月です。あっという間の一年でしたね。皆さん、トレード成績はどうですか?

プロ集団のヘッジファンドの今年の運用成績は散々な結果と聞いています。

日本は、4月を期首と考える企業が多いですが、海外は1月を期首と考える企業がほとんどですので、12月は期末にあたります。

今回は、12月という月の巷で言われているアノマリーについて考えてみたいと思います。

アノマリーとは?

アノマリーとは、理由はなく、説明できる根拠もないのに、その通りになってしまうことを言います。オカルトというよりは経験に基づくものなのでもうちょっと信ぴょう性はあるのかな。

例えば、豪ドル円についてですが、何故か8月に弱い傾向があります。2003年~2015年の8月の豪ドル円の月足をチェックしてみると、2006年と2014年以外は、全てローソク足は陰線です。毎年、8月にオーストラリアで突発的な事が起こっているわけでもなく、説明できない事象です。

あるいは、以前にコラムで書いた、ジブリの呪いもそうですね。米国雇用統計の発表の日に、日本テレビ系列でジブリの映画が放送されると相場が大荒れになる、これもアノマリーです。

ただ、アノマリーは理由のない事象ですから、100%信じて投資するのは、ちょっと怖いですが、相場は心理戦でもあるので、知っておくと、身構えておくことはできますね。

12月のアノマリーと言われるもの

よく言われている12月のアノマリーと言えば・・

12月に株は下がり、1月に上昇する?

このアノマリーは、12月年度末・期末ということで、利益確定売りや、損失確定をするために、株価が下がるというアノマリーです。反対に1月に期首・年始を迎え、新たにポジションを構築し、株価は上昇すると言われています。

日本では、4月に株が上昇しやすい、と言われています。

レパトリでドルが買われやすい?

レパトリとは、レパトリエーションの略で、海外に投資していた資金や、海外支店での1年間の稼ぎを本国にある本社に資金を送金したりすることです。このレパトリによって、米国に送金するため、ドルが必要になり、ドルが上昇すると言われています。実需要因ということですね。

日本も、3月にレパトリで円が買われやすいと言われています。

12月に入るとクリスマス休暇で、相場が先細る?

サンクスギビングデー(感謝祭)~クリスマス(12月25日)までの1か月は欧米人にとっては家族と過ごす期間にあたり、長期で休暇を取るディーラーが増えるため、相場が動かなくなると言われています。

実際に検証してみると・・

では、実際に上に示したアノマリーは本当なのでしょうか?今回検証してみることにしました。
 

12月に株は下がり、1月に上昇する?を検証してみる

まずは、ドル円が引きずられやすい株価について検証してみましょう。
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表① 2001年~2014年の12月株価 月足陽線・陰線(赤:陽線 青:陰線)

このように、2001年~2014年の12月株価を実際に見てみると、日経平均株価(現物)、NYダウともに、実は陽線(赤いセル)が多く、株価は上昇していることが多いことがわかります。
さらに驚くべきことは、2005年、2006年、2009年、2012年、2013年、2014年(2014年は陰線ですが・・)は、年間の最高値を、実は12月につけているということです。

以上のことから、12月に株価が下がるというアノマリーはうそ!ということになります。

レパトリでドルが買われやすい?を検証してみる

では、次に12月はレパトリでドルが買われやすかどうか、主なドルストレートの通貨ペアを見てみましょう。
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表② 2003年~2015年のドルストレート 月足陽線・陰線(赤:陽線 青:陰線)

まず、先進国の通貨ペアを見てみると、ドル円ではここ3年間、10-12月に上昇する傾向にありますが、12月だけに注目すると、特にドルが上昇する傾向はありません。
ユーロドルに関しては特に傾向と言えるものはなく、ポンドドルは、やや12月にドルが上昇しているように思われます。

次に、オセアニア通貨を見てみましょう。
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表③ 2003年~2015年のドルストレート 月足陽線・陰線(赤:陽線 青:陰線)

NZドル米ドルの通貨ペアに関しては、12月に米ドルが上昇ではなく、NZドルのほうが上昇する逆の傾向が見てとれます。一方、豪ドル米ドルに関しては、傾向と言えるものはないようです。

以上のことから、レパトリでドルが買われやすい?と言うには、ちょっと苦しいですね
 

12月に入るとクリスマス休暇で、相場が先細る?を検証してみる

最後に、12月は相場が動かなくなるのか見てみましょう。

流通量の多い、ドル円とユーロドルを例に見てみてみます。
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表④ 2005年~2014年のドル円 ユーロドル 月間値幅表(赤はその年の最高値幅 緑はその年の最低値幅)

上の表は、2005年~2014年の10年間の月間の値幅(月の高値-安値)を表にしたものです。これによって、月の変動幅(ボラティリティ)が分かります。
赤いセルは、年間で一番値幅の大きい月を示しています。反対に緑のセルは年間で一番値幅の小さい月を示しています。一番右の平均は、毎月の変動幅を足して、12ヶ月で割った平均値です。

見て頂くと、お分かりの通り、ドル円、ユーロドルともに12月が年間の最小値幅になったことは、ここ10年でたった一回だけです。また、12月は平均値よりも高かったり、前月11月の値幅よりも大きいことも結構あることがわかります。特にドル円は、12月に結構な値幅であることが分かります。

以上のことから、12月に入るとクリスマス休暇で、相場が先細る?というアノマリーもうそ!ということが分かります。

こうして見ると、結局よく言われている12月のアノマリーは3つとも疑わしい!ということになりますね。

初心者の方は、この点は知っておこう

ただ、この点については、初心者の方は、知っておきましょう。
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表⑤ ユーロドル 日足チャート 2012年12月(赤:陽線 青:陰線)

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表⑥ ユーロドル 日足チャート 2013年12月(赤:陽線 青:陰線)

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表⑦ ユーロドル 日足チャート 2014年12月(赤:陽線 青:陰線)

2012年と2014年のチャートを見ると、クリスマスの少し前から、ローソク足が横ばいになってきていることがわかります。そして、1月に入ると急に動きだしていますね。このように、実際に値動きが先細るのは、感謝祭~クリスマスというよりは、クリスマス少し前~年末にかけてが多いので、12月20日前後ぐらいまでは、通常通りの値動きと考えたほうが良いと私は思っています。

気をつけて頂きたい点としては、2012年のチャートが分かりやすいのですが19日以降、ローソク足は横ばいですが、ローソク足のひげが毎日上に下に長くなっていますね。これは、やはり市場参加者が激減するため、大きなオーダーを出すと一方向に一時的に動きやすくなってしまうからです。ですから、値幅も小さいし、休みに入ったし、いつもよりもトレード頑張るぞ!と気合を入れてやったものの、裏目に出る場合もあるので、流動性が無くなっていることは理解してトレードしてください。

また、2013年は特異な年末でしたが、この年は欧州通貨の上昇が目立つ年で、ユーロドルは12月27日に2013年の最高値をつけた年でした。

ドル円についても見ておきましょう。
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表⑧ ドル円 日足チャート 2012年12月(赤:陽線 青:陰線)

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表⑨ ドル円 日足チャート 2013年12月(赤:陽線 青:陰線)

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表⑩ ドル円 日足チャート 2014年12月(赤:陽線 青:陰線)

この3年間のドル円の12月相場についてですが、先ほどの表④の12月の値幅を見ても分かると思いますが、ドル円は結構動くんですよね。昨年2014年は、クリスマス前から横ばいが続きましたが、これは、特に動く材料がなかったからです。2012年12月の上昇は、前月の11月14日に民主党の野田元総理が解散を宣言し、総選挙・自民党への期待からドル円が上昇を続けたという訳です。2013年12月の上昇は、12月18日に米国FRBが緩和縮小を決定し、ドルが上昇し、ドル円は12月にこの年の最高値をつけたという訳です。ですから2012年、2013年は材料があったわけです。

また、日本は第3四半期であること、またクリスマス休暇があるわけでもないので実需の動きが年末まで、しっかりと動いていることも、ドル円の値幅に反映していると思われます。ですから、年末に近くなっても、あまりローソク足のひげが気になりませんよね。

もしクリスマス前後から年末にかけてトレードされるようでしたら、流動性が、他のドルストレートとよりもあるドル円のトレードが、一番リスクが低いのではないでしょうか?


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